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Two studies on Pricing exotic options

发布日期:2024-11-19点击数:

报告人:姚经 教授(苏州大学)

时间:2024年11月22日 16:00-

地点: 搜书吧 LD302


摘要:In this talk, we shall introduce two exotic options, namely the airbag option and the vulnerable Parisan option. We shall briefly illustrate the rationale on the two options and show the derived closed-form pricing formulas. These formulas are mainly based on the Laplace transform and we present numerical examples showing the well performance of the derived pricing formulas.


邀请人: 张志民


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